Iceberg Options Solutions

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=====Simulazione Montecarlo=====

Questa funzionalità permette di trarre stime attraverso delle simulazioni utilizzando il [[https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Monte_Carlo|Metodo Montecarlo]]. La finestra è composta principalmente di due sezioni, la sezione Simulation Parameters e la sezione con i relativi grafici.

{{ :montecarlo_1.png?nolink&1200 |}}

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====Video Tutorial====

|{{ :film_camera_35mm_b_24.png |}}|15/09/2016|[[https://youtu.be/aZovUk2wF-M| Simulazione Montecarlo - Panoramica]]| 17:37|{{ :italy_24.png |}}|

**Clicca [[video_tutorial|qui]] per vedere altri [[video_tutorial|Video di Iceberg]]**

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====Simulation Parameters====

{{:montecarlo_2.png?nolink |}} Di seguito l'elenco dei parametri da imputare per avviare una Simulazione Montecarlo:\\

  * Initial Price: prezzo di partenza a partire dal quale verranno effettuati i lanci;
  * Simulation Days: durata in giorni della simulazione;
  * Standard Deviations: valore di 1 deviazione standard relativa all'andamento del prezzo del sottostante calcolata su 21 giorni;
  * Upside Break-Even: limite superiore con il quale verificare la percentuali di probabilità;
  * Downside Break-Even: limite inferiore con il quale verificare la percentuali di probabilità;
  * Simulations: numero dei lanci che verranno effettuati. Si ricorda che 25000 lanci sono la misura minima per ottenere dei risultati statisticamente attendibili.

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Se la Simulazione Montecarlo viene avviata dalla strategia i campi vengono compilato automaticamente con i valori della strategia, dove disponbili.

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====Results====

{{:montecarlo_3.png?nolink |}} At Expiry (European style options) \\

  * Above Upside Break-Even: indica la percentuale di probabilità che a scadenza il prezzo del sottostante sia più alto dell'Upside Break-Even Point;
  * Below Downside Break-Even: indica la percentuale di probabilità che a scadenza il prezzo del sottostante sia più basso del Downside Break-Even Point;
  * Between Up and Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che a scadenza il prezzo del sottostante sia compreso tra i Break-Even Points;
  * Above Up or Below Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che a scadenza il prezzo del sottostante sia fuori dai Break-Even Points;
  * Highest Value: indica il valore più alto raggiunto dalla simulazione;
  * Lowest Value: indica il valore più basso raggiunto dalla simulazione.

\\

{{:montecarlo_4.png?nolink |}} Any Moment (American style options) \\

  * Above Upside Break-Even: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia più alto dell'Upside Break-Even Point nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
  * Below Downside Break-Even: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia più basso del Downside Break-Even Point nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
  * Between Up and Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia compreso tra i Break-Even Points nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
  * Always Between BEPs: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia sempre compreso tra i Break-Even Points nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
  * Above Up OR Below Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia stato **almeno una volta** superiore all'Upside Break-Even Point **OPPURE** inferiore al Downside Break-Even Point nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
  * Above Up AND Below Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia stato **almeno una volta** superiore all'Upside Break-Even Point **E** inferiore al Downside Break-Even Point nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
  * Highest Value: indica il valore più alto raggiunto dalla simulazione;
  * Lowest Value: indica il valore più basso raggiunto dalla simulazione.

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====Grafico At Expiry====

{{ :montecarlo_5.png?nolink&800 |}}

In questo grafico vengono rappresentati i lanci della Simulazione Montecarlo effettuati, ad ogni lancio corrisponde un pallino. Viene quindi visualizzato il prezzo a scadenza della simulazione, che unito ai Break-Even fornisce un'immediata percezione visiva della simulazione effettuata e di quale sia il prezzo a scadenza.\\
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Questo grafico genera le percentuali mostrate nel box At Expiry.\\

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====Grafico Any Moment====

{{ :montecarlo_6.png?nolink&800 |}}

In questo grafico, invece, viene indicato il massimo ed il minimo per ogni giorno della simulazione, e non solo alla scadenza della stessa, in questo modo si ha la percezione dello scostamento durante la vita della simulazione.\\
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Questo grafico genera le percentuali mostrate nel box Any Moment.\\

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====Data Grid====

{{ :montecarlo_7.png?nolink&800 |}}

La tabella mostra i prezzi generati dai lanci impostati per ogni giorno della simulazione.

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