Iceberg Options Solutions

Options Evaluator è un tool che permette di rappresentare graficamente le greche di un opzione in base ai parametri impostati dall'utente. La rappresentazione grafica può essere in 2D o in 3D.

Di seguito l'elenco dei parametri da imputare per la visualizzazione delle greche di un'opzione:

• Underlying Price: prezzo del sottostante;
• Options Type: tipo di opzione, Call o Put;
• Calculation Method: metodo da utilizzare per il calcolo delle greche;
• Strike: strike dell'opzione da analizzare;
• Expiry Date: data di scadenza dell'opzione da analizzare;
• Analysis Date: data dell'analisi, ovvero la data alla quale si vogliono calcolare le greche;
• Implied Volatility: volatilità implicità dell'opzione da analizzare;
• Risk-Free Rate: risk-free rate dell'opzione da analizzare.

Una volta che vengono imputati i parametri la sezione Results mostra il valore di ogni greca, suddivise in base alla colorazione per derivata prima (color corallo), seconda (color verde) e terza (color azzurro), ovvero greche di primo ordine, di secondo o di terzo ordine.

Le greche sono legate tra loro secondo le relazioni espresse nella tabella Relations.
Esempio: La greca Speed rappresenta la variazione del Gamma rispetto alla variazione dello Spot Price.

Le greche sono suddivise in base alla colorazione per derivata prima (color corallo), seconda (colore verde) e terza (colore azzurro), ovvero greche di primo ordine, di secondo o di terzo ordine.

Sull'asse Y di sinistra viene rappresentato il valore delle greche, mentre sull'asse Y di destra troviamo il valore del prezzo dell'opzione. Per quanto riguarda l'asse X è possibile scegliere quale proprietà visualizzare utilizzando il menù, come vedremo nel paragrafo successivo.