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it:what-if
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it:what-if [2017/12/28 17:17] playoptions |
it:what-if [2017/12/29 11:06] (versione attuale) playoptions |
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| Linea 78: | Linea 78: | ||
| ====Esempio di What-If==== | ====Esempio di What-If==== | ||
| - | 1. Poniamo per esempio di avere un condor sul DJ EURO STOXX 50 Index con il sottostante che quota 3529,22, quindi -put 3500 e -call 3500 rispettivamente coperte con +put 3450 e +call 3600, il tutto su scadenza 06/2018. | + | 1. Poniamo per esempio di avere un condor sul DJ EURO STOXX 50 Index con il sottostante che quota 3529,22, quindi -put 3500 e -call 3550 il tutto su scadenza 06/2018. |
| {{ :what_if_1.png?direct&800 |}} | {{ :what_if_1.png?direct&800 |}} | ||
| - | 2. Passando sulla scheda What-If possiamo notare come tutti i valori (la strategia Main cioè quella di partenza e le quattro possibilità di what-if che offre Iceberg, siano uguali), a fianco della sezione con le proprietà delle strategie è presente il pannello che permette di impostare i parametri futuri del sottostante per vedere cosa accadrebbe alla strategia in quelle condizioni | + | 2. Passando sulla scheda What-If possiamo notare come tutti i valori (la strategia Main cioè quella di partenza e le quattro possibilità di what-if che offre Iceberg, siano uguali).\\ |
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| + | **Nota: nel passaggio dalla scheda General alla scheda What-If i valori delle opzioni non sono uguali, questa differenza è dovuta a diversi fattori quali lo spread bid/ask e la volatilità. Per avere dei valori più precisi acquisire la superficie di volatilità. In ogni caso una differenza nell'ordine del 20% può essere accettabile visto che questa si produrrà per tutta la simulazione.** | ||
| {{ :what_if_2.png?direct&800 |}} | {{ :what_if_2.png?direct&800 |}} | ||
| - | 3. Cosa accadrebbe alla mia strategia se il sottostante dovesse arrivare a 19000 diciamo il 20/05/2016? Con Iceberg è possibile rispondere a questa domanda semplicemente impostando i parametri desiderati nella sezione Settings. | + | 3. Cosa accadrebbe alla mia strategia se il sottostante dovesse arrivare a 3675 diciamo il 15/03/2018, cioè fra 77 giorni? Con Iceberg è possibile rispondere a questa domanda semplicemente impostando i parametri desiderati nel menù What-If Scenario. |
| - | |{{ :what_if_5.png?direct&800 |}}| | + | {{ :what_if_3.png?direct&800 |}} |
| - | 4. Si nota che la put 15000 guadagna 762,50 € mentre la call 19000 ne perde 770,00€. A questo è possibile utilizzare le quattro strategie disponibile per studiare le mosse da fare | + | 4. Si nota che la put 3500 guadagna 1032,00€ mentre la call 3550 ne perde 966,00€. A questo è possibile utilizzare le quattro strategie disponibile per studiare le mosse da fare |
| - | |{{ :what_if_6.png?direct&800 |}}| | + | {{ :what_if_4.png?direct&800 |}} |
| - | |{{ :what_if_7.png?direct&800 |}}| | + | {{ :what_if_5.png?direct&800 |}} |
| - | |{{ :what_if_8.png?direct&800 |}}| | + | {{ :what_if_6.png?direct&800 |}} |
| - | |{{ :what_if_9.png?direct&800 |}}| | + | {{ :what_if_7.png?direct&800 |}} |
| 5. Ora nella parte in alto della sezione What-If vengono visualizzati i valori per tutte e quattro le possibili modifiche che è possibile vedere singolarmente o contemporaneamente sul payoff semplicemente abilitando o disabilitando le Strategy dal menù del testo destro del mouse. | 5. Ora nella parte in alto della sezione What-If vengono visualizzati i valori per tutte e quattro le possibili modifiche che è possibile vedere singolarmente o contemporaneamente sul payoff semplicemente abilitando o disabilitando le Strategy dal menù del testo destro del mouse. | ||
| - | |{{ :what_if_10.png?direct&800 |}}| | + | {{ :what_if_8.png?direct&800 |}} |
| - | 6. Una volta decisa la modifica alla strategia che più aggrada (ipotizziamo la Strategia 3, quella gialla) si clicca sul tasto Apply, così facendo la modifica effettuata viene salvata come strategia di partenza ed è possibile procedere con la simulazione avendo nuovamente a disposizione ben quattro possibili varianti. | + | 6. Una volta decisa la modifica alla strategia che più aggrada (ipotizziamo la Strategia 2, quella magenta) si clicca sul tasto Apply, così facendo la modifica effettuata viene salvata come strategia di partenza ed è possibile procedere con la simulazione avendo nuovamente a disposizione ben quattro possibili varianti. |
| - | |{{ :what_if_10_b.png?direct&800 |}}| | + | {{ :what_if_9.png?direct&800 |}} |
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| - | Tutte le modifiche effettuate alla strategia di partenza vengono salvate in [[what-if_history|What-If History]], dove verrà creata una nuova sezione per ogni nuova sezione di What-If effettuata sulla strategia. | + | Tutte le modifiche effettuate alla strategia di partenza vengono salvate in [[what-if_history|What-If History]], dove verrà creata una nuova sezione per ogni passo (Apply) del What-If effettuata sulla strategia. |
| - | |{{ :what_if_11.png?direct&600 |}}| | + | {{ :what_if_10.png?direct&600 |}} |
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it/what-if.1514477873.txt.gz · Ultima modifica: 2017/12/28 17:17 da playoptions
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