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--- it:volatility_index_comparison [2016/08/29 11:57]
playoptions [Video Tutorial]
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playoptions
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 =====Volatility Index Comparison=====
-Questo tool permette di comparare il grafico storico di due titoli la cui rappresentazione grafico viene percentualizzata sull'asse X di sinistra per favorirne la visualizzazione. Per entrambi i titoli viene anche visualizzato il corrispondente Volatility Index. Questo permette un'approfondita e completa analisi dei movimenti dei titoli scelti.\\
+Il Volatility Index che trovate in Iceberg è calcolato con un algoritmo proprietario che tende ad assorbire velocemente gli outlier, gli spike di volatilità implicita su tutte o porzioni di opzioni che compongono la misura.\\
-Vengono quindi mostrati quattro grafici, ognuno può essere selezionato/deselezionato cliccando sul nome in alto.
+Così calcolato è obbligatoriamente differente dagli indici di volatilità che sono quotati sul mercato o calcolati da altri software. Abbiamo voluto fare un passo avanti e, al di là del numero finale quello che ci interessava era avere una serie di calcoli che ci permettessero delle valutazioni maggiormente efficienti.\\
+\\
+Lo abbiamo esteso a tutti gli strumenti trattati e lo potete trovare sulle azioni, sulle valute, sui future e sui bond.\\
 {{ :iv_comparison.png?direct&800 |}}
-L'indice di volatilità così come lo costruiscono nel mondo intero, ti dice quando la volatilità sale o scende perchè è costruito facendo varie somme mediate di varie scadenze. Insomma, ti dice a che numero è la volatilità. \\
+Questo tool permette di comparare il grafico storico di due titoli la cui rappresentazione grafico viene percentualizzata sull'asse X di sinistra per favorirne la visualizzazione. Per entrambi i titoli viene anche visualizzato il corrispondente Volatility Index. Questo permette un'approfondita e completa analisi dei movimenti dei titoli scelti.\\
-Ottimo si potrebbe dire!\\
+Vengono quindi mostrati quattro grafici, ognuno può essere selezionato/deselezionato cliccando sul nome in alto.\\
-Ma a che cosa serve all'atto pratico? Come faccio a sfruttare quella indicazione per guadagnare?\\
-Io non lo so!\\
-Ed ecco che [[http://www.playoptions.it|PlayOptions.it]] ha costruito un indice di volatilità che indichi se la vola mi prezza una salita o una discesa!\\
-Questo è più interessante...infatti se si posizione il crosshair ad esempio al 10/11/2015, l'indice indica una probabile discesa del sottostante...che si è poi verificata.\\
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-Il Volatility Index di Iceberg serve per sapere se siamo in una prezzatura di vola, per individuare il trend, se sotto lo zero il trend è di salita se sopra è di discesa.
-Il nostro indice è chiaramente una interpolazione delle implicite, che però non rappresenta necessariamente solo il valore puro medio ponderato della vola implicita e' una cosa diversa dal VIX o dai VDAX o VSTOXX, il nostro ci da la prezzatura dei MM rispetto al trend.\\
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-Quindi il suo comportamento non è lineare con l'innalzamento o meno delle implicite, ma è pesato.
-Ed ecco che in una discesa della volatilità l'indice si potrebbe alzare semplicemente perchè la prezzatura delle vola sta diminuendo la convinzione di un trend in salita. Alzandosi potrebbe portarsi nell'area sopra lo zero decretando la fine del trend in atto.
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-Il valore espresso degli indici classici lo posso ricavare semplicemente facendo la media della implicita delle tre opzioni "circa" ATM misurata sulla scadenza a tre mesi.
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-Se il sottostante batte 103 e gli strike hanno passo 5 allora prendo l'implicita dei seguenti 3 strike: 100, 105, 110
-Se il sottostante batte 102 e gli strike hanno sempre passo 5 allora prendo l'implicita dei seguenti 3 strike: 95, 100, 105
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-**Il Volatility Index di Iceberg è unico ed è uno dei due algoritmi per cui è stata presentata domanda di brevetto.**
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+Con quest'analisi l'utente vedrà chiaramente le differenze tra i Volatility Index dei titoli selezionati tenendo a mente che le opzioni si vendono con volatilità alte ed eventualmente si comprano con volatilità basse.
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