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--- it:volatility [2017/09/07 10:04]
playoptions
+++ it:volatility [2017/12/29 15:04] (versione attuale)
playoptions
@@ Linea 70: / Linea 70: @@
 ====Volatility Index====
-Gli indici di volatilità rappresentano la volatilità implicita mediata di una serie di opzioni su diverse scadenze. Ci sono indici in cui la volatilità implicita che rappresentano è quella
+**Premessa**: //gli indici di volatilità rappresentano la volatilità implicita mediata di una serie di opzioni su diverse scadenze. Ci sono indici in cui la volatilità implicita che rappresentano è quella
-rolling, ovvero la volatilità di serie di opzioni che implicano anche scadenze differenti ma che non vanno oltre i 30 gg. Ad esempio il primo giorno dell'anno l'indice rappresenterà solo
+rolling, ovvero la volatilità di serie di opzioni che implicano anche scadenze differenti ma che non vanno oltre i 30 gg. \\
-l'implicita di gennaio mentre il 15 di gennaio l'implicita che leggeremo sarà la media tra le opzioni che hanno 15 gg di vita su gennaio e 15 gg di vita su febbraio. Come vedete saranno
+Ad esempio il primo giorno dell'anno l'indice rappresenterà solo l'implicita di gennaio mentre il 15 di gennaio l'implicita che leggeremo sarà la media tra le opzioni che hanno 15 gg di vita su gennaio e 15 gg di vita su febbraio.\\
-sempre 30 gg. \\
+Come vedete saranno sempre 30 gg. \\
-Altri tipi di calcolo rappresentano sempre volatilità implicite di opzioni ma raggruppate in modi differenti. \\
+Altri tipi di calcolo rappresentano sempre volatilità implicite di opzioni ma raggruppate in modi differenti. \\ //
-Iceberg ha una modalità di calcolo proprietaria che differisce da come vengono calcolati gli altri indici e quindi assolutamente non sono misure COMPARABILI. Abbiamo ideato questo algoritmo
+\\
-perchè mancava un Volatility Index che indicasse non tanto la volatilità implicita che trovo già negli altri indici, ma desse un'indicazione (Index) della probabile traiettoria del sottostante.\\
+**Il Volatility Index di Iceberg ha una modalità di calcolo proprietaria che differisce da come vengono calcolati gli altri indici e quindi assolutamente non sono misure COMPARABILI**.\\
+\\
+Abbiamo ideato questo algoritmo perchè mancava un Volatility Index che indicasse non tanto la volatilità implicita che trovo già negli altri indici, ma desse un'indicazione (Index) della probabile traiettoria del sottostante.
 Lo abbiamo esteso a tutti gli strumenti trattati e lo potete trovare sulle azioni, sulle valute, sui future e sui bond. \\
-Il Volatility Index di Iceberg si usa sia per valutare il trend che per individuare il periodo di salita o di discesa della volatilità. Ci sono due modalità di visualizzazione che sono:\\
+\\
+**Utilizzo**: il Volatility Index di Iceberg si usa sia per valutare il trend che per individuare il periodo di salita o di discesa della volatilità. Ci sono due modalità di visualizzazione che sono:\\
-^Difference^V.I. Oscillator^
+^Difference^Vol.Index Oscillator^
 |{{:vol_ind_diff.png|}}|{{:vol_ind_osc.png|}}|
 |{{ :implied_chart.png?nolink&600 |}}|{{ :implied_chart_2.png?nolink&600 |}}|
@@ Linea 100: / Linea 103: @@
 ----
-===V.I. Oscillator===
+===Vol.Index Oscillator===
 Il Volatility Index può essere visualizzato anche sottoforma di oscillatore, questo tipo di visualizzazione rende più facile la lettura e di conseguenza decidere se si è in alta o bassa volatilità.

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