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+====Video Tutorial====
+|{{ :film_camera_35mm_b_24.png |}}|15/09/2016|[[https://youtu.be/lvZ4AFJlsQ8| Options Evaluator - Valutatore di Opzioni]]| 16:01|{{ :italy_24.png |}}|
+**Clicca [[video_tutorial|qui]] per vedere altri [[video_tutorial|Video di Iceberg]]**
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-====Esempi di utilizzo====
+=====Esempi di utilizzo=====
-===La potenza delle greche di ordine superiore.....il Vanna===
+Qui di seguito una breve anticipazione degli studi che possono essere effettuati con Options Evaluator.
-{{:vanna.png?nolink|}}
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+====Vanna - la potenza delle greche di ordine superiore====
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-Il Vanna è una greca di ordine superiore ed è utilissima come indicatore di strategia complessa in quanto con un unico valore rappresenta sia il cambiamento del delta rispetto alla volatilità, che il cambiamento del Vega rispetto alla variazione del prezzo spot.\\
+Il Vanna è una greca di ordine superiore ed è utilissima come indicatore di strategia complessa in quanto con un unico valore rappresenta sia il cambiamento del delta rispetto alla volatilità, che il cambiamento del Vega rispetto alla variazione di un punto del prezzo spot.\\
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 Insomma: una chicca!\\
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 Ha un valore positivo per le opzioni Call e negativo per quelle Put, proprio perchè aumentando la volatilità implicità aumentano le chance delle opzioni di andare ITM e questo è sinonimo di avere un delta più alto (in valore assoluto).\\
-Un Trader potrebbe pensare di hedgiare la strategia solo guardando il delta: aumenta la volatilità, aumenta il delta e di conseguenza aumenta le quantità di sottostante da usare per neutralizzare l'evento.\\
+Un Trader potrebbe pensare di hedgiare la strategia solo guardando il delta, ma se guardasse anche il Vanna avrebbe l'informazione mancante, quanto varia il delta al variare della volatilità? Infatti se aumenta la volatilità, aumenta il delta e di conseguenza aumenta le quantità di sottostante da usare per neutralizzare l'evento e aumenta proprio del valore del Vanna.\\
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 Ma se guardasse il Vanna cosa cambierebbe?\\
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+====Vomma - ma che importante che è====
+{{:vomma_1.png?nolink&800|}}
+Come il Gamma rappresenta la sensibilità del Delta al variare del prezzo del sottostante così il Vomma rappresenta la sensibilità del Vega rispetto alla variazione di volatilità.\\
+In altre parole il suo utilizzo è indispensabile per una buona condotta di strategie di volatilità o di Calendar.\\
+In molte strategie Vega esposte il valore in euro che ha maggior peso (tralasciando il Rho) è spesso il Vega. Il trader lo guarda e sa che al variare di 1 punto di volatilità il valore della strategia varierà in valore assoluto dell'importa del Vega.\\
+\\
+Circa!\\
+\\
+Perchè il Vega, similmente ad una palla di neve che rotola su altra neve, cambia la sua dimensione!! E può diventare inaspettatamente grande o piccolo.\\
+E allora, giusto per non aver sorprese, misuriamo di quanto varierà questo benedetto Vega guardando il valore del Vomma.\\
+\\
+Dalla figura si evince che è praticamente ininfluente nelle opzioni ATM ma diventa importante nelle ali, in maniera simmetrica.
+{{:vomma_2.png?nolink&800|}}
+Conclusione: è la storia del pifferaio che andava per suonare ma tornava suonato!\\
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+A ben guardare si nota che il Vomma è maggiore al diminuire della volatilità.. per cui se ho una strategia long di Vega ecco che il diminuire della volatilità sarà più impattante di quello che mi indica il valore del Vega!\\
+\\
+Eh sì, lo so!\\
+Queste greche sono una rottura, richiedono applicazione. Ma se si guadagnasse senza fare fatica allora i soldi da trading in opzioni, sarebbero come la farina del Diavolo che si trasforma in crusca.\\
+\\
+Buon trading e ripassate il Vanna!\\
+\\
+Dimenticavo: dove si trovano questi valori?
+Facendo tasto destro, in [[it:general#come_leggere_la_scheda_general|Strategy]], nelle colonne dei valori di singola opzione, di strategia o di portafoglio. Le analisi invece, con i rispettivi grafici le trovate in Option Evaluator o nella finestra [[it:analysis|Analysis]].
+{{:vomma_3.png?nolink&800|}}
+Guardate qua cosa succede ingrandendo l'immagine sopra di una mia strategia in reale:\\
+{{:vomma_4.png?nolink|}}
+Strategia VEGA positiva!!\\
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+Mica vero! E' negativa di 10 volte tanto.
+{{:vomma_5.png?nolink&800|}}
+E lo si vede ovviamente anche nella figura che rappresenta l'At Now.
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