Differenze

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--- it:hedging [2017/12/29 11:14]
playoptions
+++ it:hedging [2017/12/29 14:49] (versione attuale)
playoptions
@@ Linea 156: / Linea 156: @@
   * Time of Day: il sistema verifica se è necessario effettuare operazioni di delta hedging ad una determinata ora del giorno impostabile in Time of Day;
   * Price Change: il sistema verifica se è necessario effettuare operazioni di delta hedging dopo una variazione % del prezzo del sottostante espressa in valore assoluto ed impostabile in Price Change %.
+La modalità "Contracts" equivale ad usare il "Delta 0 with tolerance" impostabile nella scheda Delta Thresholds. Ogni contratto ha un proprio valore di delta percui, nell'esempio, impostare una quantità minima di 2 azioni (con un delta 1€) equivale ad aver impostato 2€ nel valore Delta Threshold. \\
+Per tutte le altre modalità (Time Interval, Timo of Day, Price Change) il Delta Threshold funge come una sorta di filtro iniziale, quindi fino a che non si sarà superato il valore impostato il sistema di hedging non apporterà correzioni indipendentemente da qualsiasi altra impostazione di frequenza.
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