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it:hedging
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it:hedging [2017/10/27 16:46] playoptions |
it:hedging [2017/12/29 14:49] (versione attuale) playoptions |
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| Linea 89: | Linea 89: | ||
| {{ :hedging_settings_9.png?nolink&600 |}} | {{ :hedging_settings_9.png?nolink&600 |}} | ||
| - | Min. Delta Threshold +/-: permette di impostare una soglia per il valore del delta da proteggere, quindi non delta 0, ma ad esempio +/- 5€ (impostando 5€). Il sistema terrà il delta della strategia all'interno della soglia impostata. Non appena il delta oltrepasserà la soglia (positiva o negativa) il delta verrà portato a 0 e rientreranno in funzione le soglie impostate, +/- 5€ nell'esempio. | + | Delta 0 with tolerance: permette di impostare una soglia per il valore del delta da proteggere, quindi non delta 0, ma ad esempio +/- 2€ (impostando 2€). Il sistema terrà il delta della strategia all'interno della soglia impostata. Non appena il delta oltrepasserà la soglia (positiva o negativa) il delta verrà portato a 0 e rientreranno in funzione le soglie impostate, +/- 2€ nell'esempio. |
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| Linea 156: | Linea 156: | ||
| * Time of Day: il sistema verifica se è necessario effettuare operazioni di delta hedging ad una determinata ora del giorno impostabile in Time of Day; | * Time of Day: il sistema verifica se è necessario effettuare operazioni di delta hedging ad una determinata ora del giorno impostabile in Time of Day; | ||
| * Price Change: il sistema verifica se è necessario effettuare operazioni di delta hedging dopo una variazione % del prezzo del sottostante espressa in valore assoluto ed impostabile in Price Change %. | * Price Change: il sistema verifica se è necessario effettuare operazioni di delta hedging dopo una variazione % del prezzo del sottostante espressa in valore assoluto ed impostabile in Price Change %. | ||
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| + | La modalità "Contracts" equivale ad usare il "Delta 0 with tolerance" impostabile nella scheda Delta Thresholds. Ogni contratto ha un proprio valore di delta percui, nell'esempio, impostare una quantità minima di 2 azioni (con un delta 1€) equivale ad aver impostato 2€ nel valore Delta Threshold. \\ | ||
| + | Per tutte le altre modalità (Time Interval, Timo of Day, Price Change) il Delta Threshold funge come una sorta di filtro iniziale, quindi fino a che non si sarà superato il valore impostato il sistema di hedging non apporterà correzioni indipendentemente da qualsiasi altra impostazione di frequenza. | ||
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it/hedging.1509115565.txt.gz · Ultima modifica: 2017/10/27 16:46 da playoptions
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