Differenze

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--- it:dividendi_moneyness [2016/08/26 10:21]
playoptions [Video Tutorial]
+++ it:dividendi_moneyness [2018/03/29 10:51] (versione attuale)
playoptions
@@ Linea 7: / Linea 7: @@
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 Nell'immagine sottostante è possibile vedere l'impatto che hanno i dividendi sulle volatilità: nel chart 1 è rappresentata la curva di volatilità delle opzioni con scadenza la settimana prima dello stacco dei dividendi, mentre nel chart 2 è rappresentata la curva di volatilità delle opzioni con scadenza la settimana dopo lo stacco dei dividendi.\\
-Nel Chart 2 si nota quindi una volatilità molto bassa sulle opzioni Call ATM (17700), questo perchè il valore ATM reale sarebbe 17200, la curva Call andrebbe traslata verso sinistra dei punti del dividendo. Per le opzioni Put il ragionamento è speculare, la curva andrebbe traslata verso destra dei punti del dividendo.\\
+Nel Chart 2 si nota quindi una volatilità molto bassa sulle opzioni Call ATM (17700), questo perchè il valore ATM reale sarebbe 17200, la curva Call andrebbe traslata verso sinistra dei punti del dividendo, come anche quella Put.\\
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 {{ :impatto_dividendi.png?nokink&600 |}}

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