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en:dividends_moneyness
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en:dividends_moneyness [2016/08/31 09:28] playoptions [Video Tutorial] |
en:dividends_moneyness [2018/03/29 10:52] (versione attuale) playoptions |
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| Linea 7: | Linea 7: | ||
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| In the image below you can see the impact of dividends on volatility: chart 1 shows the volatility smile of the options which expire the week before dividend is paid. Chart 2 shows the options smile of options which expires the next week after dividend detachment. \\ | In the image below you can see the impact of dividends on volatility: chart 1 shows the volatility smile of the options which expire the week before dividend is paid. Chart 2 shows the options smile of options which expires the next week after dividend detachment. \\ | ||
| - | In the Chart 2 we can see a very low volatility on options ATM Call (17700), this happen because the real value would be 17200 , The Call curve should be shifted to the left by the points of dividend. For put options the reasoning is specular. \\ | + | In the Chart 2 we can see a very low volatility on options ATM Call (17700), this happen because the real value would be 17200 , The Call curve should be shifted to the left by the points of dividend, as well as that Put. \\ |
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en/dividends_moneyness.txt · Ultima modifica: 2018/03/29 10:52 da playoptions
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